进行投资组合是安全性与收益性的双重需要，考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。
因为考虑到如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。
另外，相同的资产类别（比如股票型基金）他们的相关性过大，所以即便把资产分散投资在不同风格、主题、行业的股票型基金里面，仍然会有30%-50%的一个亏损，甚至远远超出了所能承受的最大亏损。
把资金分散投资于不同的资产类别上面，在不同风险收益特性的品种之间进行配比，这就是投资组合，也叫资产配置。
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。
还有，在投资上的正确的做法是把资金分散投入到5-8只不同类型的资产里面，并根据自己的的风险承受和预期收益调整每一部分的资金配比，最后精心照看好这些资产。
